По подключению Вы всё верно разобрались.
По настройкам, вроде, всё верно, но можно попробовать другой вариант настройки, кроме полочных (хотя, вроде как, Direct он и должен быть "Директ", то есть что зашло, то и вышло), но, если есть возможность отключить эту настройку с типом колонок, то лучше так и сделать. Громкость же везде (плеер, Windows, драйвер карты) до усилителя стоит на 100%?
Ну и если в звук уже ничего программно не вмешивается, то, конечно, очень хочется понять, в чём конкретно разница в звуке. Честно, был уверен, что карточка переплюнет встроенный ЦАП, но для полного понимания вопроса надо бы оба варианта подключения хорошенько погонять на разной сложности музыкальном материале (обычно лучше всего выявляет слабые стороны тракта тяжёлый рок, металл, ну и добить это дело симфонической музыкой - АС Ваши, по идеи, должны такие нюансы показать).
Совет тут выше с внешним ЦАПом, конечно, гипотетически верный, но тут стоит понимать цену вопроса - сильно сомневаюсь, что ЦАПы ниже 35-40 т.р. хоть сколько-нибудь дадут прирост в качестве звука в данном случае. Но и, если встроенный ЦАП таки действительно окажется (для Вас) лучше, покупка ЗК в качестве конвертера, конечно, окажется нецелесообразной - проще и намного дешевле (но уверен, что не лучше) при таком раскладе было обойтись конвертером или карточкой подешевле этой. В любом случае, прежде, чем делать какие-либо окончательные выводы, надо оба варианта хорошенько погонять на одном и том же муз.материале, и чётко определить нюансы этой самой разницы (что на самом деле не так уж и просто сделать, а первое впечатление далеко не всегда верное, ведь дело привычки тоже очень сильно влияет на результат оценки, как и, например, детальность и нейтральность далеко не всегда субъективно трактуются в плюс).
И, да, прошу отписаться более подробно по результатам данного сравнения.